Валидировать и участвовать в разработке, поддержке следующих типов количественных моделей: модели прайсинга и оценки рыночных рисков по сложным деривативам и структурным продуктам; модели оценки кредитных рисков (рейтинговых моделей) по корпоративному сегменту и финансовым институтам; поведенческие модели балансовых рисков (ALM); модели экономического капитала по финансовым рискам; макроэкономические модели.
Участвовать во внедрении количественных моделей в IT системы;
Руководить командой аналитиков.
Наши ожидания:
Опыт разработки или валидации количественных моделей от двух лет;
Уверенное знание инструментов DS/ML, в т.ч. Python, SQL (обязательно);
Отличное знание теории вероятностей и математической статистики;
Знание основ финансового анализа, банковского бизнеса, финансовых инструментов;
Высшее образование: математика, физика, финансы.
Желательно:
Опыт разработки или валидации моделей оценки рисков и прайсинга сложных деривативов;
Опыт разработки или валидации рейтинговых моделей (кредитный скоринг) по корпоративному сегменту;
Опыт разработки или валидации ALM моделей
Выпускники
Аттестаты FRM, CFA, CQF.
Мы предлагаем:
Работу среди профессионалов финансового рынка;
Насыщенную корпоративную жизнь;
Возможность карьерного роста и профессионального развития;
Стабильный конкурентный доход;
Оформление согласно ТК РФ;
Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира);
Возможность совмещать работу в офисе и удаленный формат работы;
ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.